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Robeco Conservative Equities

Améliorez votre portefeuille en limitant les chocs.

Tenez-moi informé(e) sur l’investissement à faible volatilité

La stratégie de Robeco investie en actions peu volatiles - la stratégie ‘Conservative’ - est conçue pour obtenir des rendements sur les marché d’actions tout en maîtrisant le risque dans les périodes de baisse.
Cette stratégie a pour objectif d’optimiser le couple risque absolu/rendement absolu et donc les rendements corrigés du risque obtenus. Elle est adaptée aux investisseurs prudents, qui souhaitent exposer leur portefeuille aux marchés d’actions tout en maîtrisant le risque de perte en capital.

Les stratégies Conservative en 5 points clés

  • Un bon historique de rendements depuis 2006 tout en maintenant une faible volatilité du portefeuille.
  • Une approche originale, fondée sur des recherches académiques récompensées.
  • Une sélection d’actions dont le risque de dégradation est faible et dont le potentiel de hausse est attractif.
  • Un processus d’investissement prudent, systématique, marqué par un faible taux de rotation des actions en portefeuille et donc par des frais de transaction réduits.
  • La gestion est assurée par une équipe expérimentée et très reconnue dans l’univers de l’investissement quantitatif
Télécharger notre guide

Investissement à faible volatilité : en quoi l’approche de Robeco se distingue-t-elle ?

Quelles sont les spécificités de notre approche ? Pim van Vliet, PhD, gérant de fonds Conservative Equities, révèle trois différences majeures.

Voir la vidéo Autres vidéos

Investissement à faible volatilité : recueil d’articles

Robeco lance l’édition 2015 de « l’investissement à faible volatilité », un recueil d’articles rédigés par David Blitz, PhD, responsable du département de recherches quantitatives sur les actions chez Robeco et Pim van Vliet, PhD, gérant de portefeuille senior, expert des fonds ‘Conservative’. 

Le livre explore ce concept innovant, examine les aspects pratiques de sa mise en œuvre et présente les recherches académiques menées récemment sur l’investissement à faible volatilité appliqué aux obligations d’entreprises.

Commander un exemplaire (document en anglais)

Robeco Emerging Conservative Equities

En résumé

  • Une approche fondée sur une ‘anomalie’ des marchés : les actions à faible risque enregistrent des rendements plus élevés sur le long terme.
  • Cette stratégie permet de s’exposer aux actions des pays émergents tout en maîtrisant le risque dans les phases de baisse.
  • Le fonds investit dans des marchés émergents à fort potentiel tels que Taïwan, l'Afrique du Sud, le Brésil et la Malaisie.
  • Le bon historique de performances depuis la création en 2011 montre toute la pertinence de cette approche 
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Robeco European Conservative Equities

En résumé

  • Cette stratégie permet de s’exposer aux actions européennes tout en maîtrisant le risque dans les phases de baisse
  • Le fonds à pour objectif de réduire le risque absolu du portefeuille et non celle risque comparé à un indice de référence
  • Le bon historique de performances depuis la création en 2008 montre la valeur ajoutée de cette stratégie
  • Le couple rendement / risque optimisé est une excellente source de diversification
Informations produit

Les autres fonds de la gamme

Robeco Global Conservative Equities
Ce fonds investit dans des actions à faible volatilité internationales. L'objectif à long terme est d'atteindre des rendements comparables à ceux des marchés mondiaux avec un niveau de risque nettement inférieur.

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Robeco US Conservative Equities

Le fonds investit dans des valeurs faiblement volatiles émises aux Etats-Unis. L'objectif à long terme est d'atteindre des rendements comparables à ceux des actions du marché américain avec un niveau de risque nettement inférieur.

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Optimiser une stratégie à faible volatilité permet de réduire les coûts au profit des rendements

Dans ce livre blanc nous expliquons qu’une stratégie à faible volatilité générique, qui ne sélectionne les actions qu’en fonction du seul facteur volatilité, peut être parfois très exposée aux actions ‘Value’ comme dans les années 90 ou aux titres de croissance comme dans les années 30.

Une stratégie à faible volatilité optimisée permettra de sélectionner les bonnes valeurs, quelles que soient les caractéristiques des marchés. Dans son analyse, Robeco tient également compte des facteurs de ‘valorisation’ (pour ne pas acheter des actions trop chères) et de ‘momentum’ (pour sélectionner des sociétés dont la dynamique est positive).

Cette approche permet d’améliorer le couple risque/rendement par rapport à une stratégie générique. En sélectionnant mieux les actions à intégrer au portefeuille, il est possible de limiter les opérations d’achat et de vente de titres. Cela permet de réduire les coûts de transactions qui pèsent à long terme sur le rendement des investisseurs. 

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Quel est le degré d'efficacité de la gestion Smart Beta ?

Les indices Smart Beta gagnent en popularité. Mais quels sont les inconvénients de ces stratégies ? Découvrez pourquoi les indices Smart Beta ne permettent pas de saisir efficacement les primes des marchés.
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